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如何选择 Refinitiv 实时 Streaming API

July 29,2021

作者:

Umer Nalla

必备知识 – 必须对什么是实时 Streaming 数据有基本了解。

关于如何使用实时 Streaming 数据，Refinitiv 提供了若干选择：从最低级的超高性能传输层 API 到以 Python 和 C# 的形式提供的最高级的帮助程序库(即将在 TypeScript 中提供)。

使用下面的决策树结合在此包含的备注，将有助于您逐步确定符合您要求的最佳候选项。

Primary Factor (首要决定因素)

基于我自己与各种客户单位开发人员打交道的经验，首要决定因素通常是如下的一个因素：

Performance (性能) – 实现要达到的性能高/非常高，如要求每秒进行数以千计(十万计)的实时更新，或对于算法交易要求可能达到的延迟最低
Language (语言) – 开发团队受他们能够使用的语言所限

Performance (性能)

由上图可见，因素之间不一定互相冲突，例如：您要求最高的性能，且能够用 Java/C++ 或 C 进行编码，则所有路径都将指向构成 Refinitiv 实时 SDK (RT-SDK) 的 Enterprise API。

相反，对于像算法交易这样的专用情形(要求可能达到的延迟最低) ，路径将指向唯一的选择：Enterprise Transport API (ETA)

开源、性能最高、延迟最低，是 Refinitiv 实时 SDK 的基石
生成的应用吞吐量最高、延迟最低、内存占用率低、CPU 占用率低
提供了 C 和 Java 版

Language (语言)

如果绝对性能不是首要考虑因素，则在语言和API/库选择方面您可进行多种选择。

如果您能够用 Java 或 C++ 进行编码，则 Enterprise Message API (EMA) 可能是最佳选择，因为：

开源、数据中性化, 多线程、API 易于使用(用作 ETA 的 wrapper)
提供的高性能可适用于 95% 的使用情形

但如果您选择的语言是 .NET、Python 或 Typescript，则您可进行如下选择:

Websocket API – 基于标准的原始 Websocket 接口访问实时数据
Refinitiv Data (RD) Library –适用于 Websocket API 的高级易用 wrapper

相比原始 Websocket，RD Library 能够处理包括登录、身份验证和连接管理在内的各种管理任务。
注关于 RD Library:

RD Library 由 RDP Library 重新设计并重命名而来，Alpha 版本的 RDP Library 仍然支持 Python 和 .NET 语言
Beta 版本的 RD Library 目前支持 Python 和 .NET 语言
支持 Typescript 语言的 RD Library 预计在 2022 年 1 季度末推出

对于其他任何支持标准 Websocket 创建和 JSON 数据解析的语言，可使用上述原始 Websocket API。

尽管使用 Websocket API 需要开发人员处理如登录、连接管理及项恢复等任务，我们会提供以若干语言处理这些任务的基本示例。

与旧式 API 的性能比较

API	线程安全性	吞吐量	延迟	内存占用率
Transport API	Thread-Safe 且 Thread-Aware	非常高	最低	最低
Message API	Thread-Safe 且 Thread-Aware	高	低	低
RFA	Thread-Safe 且 Thread-Aware	高	低	中等
SFC C++ SFC Java (JSFC)	无	中等	高	中~高
WebSocket API	*	*	*	*

_*使用 Websocket API 获得的性能如何，在相当程度上取决于使用的编程语言、Websocket Library 等因素。

数据格式

Enterprise Transport API 和 Enterprise Message API 在应用层都使用我们的 Open Message Model (开放消息模型，OMM) ，在传输层使用二进制 Refinitiv Wire Format (RWF)。

OMM 提供的数据构建块有点像‘乐高积木’ ，但对于数据您可使用这种‘乐高积木’ 构建丰富的数据模型，来表示像完整深度的挂盘册或收益率曲线等数据。这与我们的旧式 API 使用的扁平‘字段-值’对表示形成了鲜明对比。

RWF 使用二进制编码优化了网络分发 – 缩小的消息尺寸使总吞吐量得到提升，总延迟得到改善。这又一次与旧式 MarketFeed 格式使用的带分隔符的基于 ASCII 的表示形成对比。

Websocket API 和 RDP Library 使用肉眼可读的 JSON 格式发出传出请求和传入响应消息。

连接性

API/Library	部署的服务器 (RTDS)	云 (Refinitiv Data Platform)	Desktop (Eikon/ Refinitiv Workspace)
Transport API	X	X
Message API	X	X
RD Library	X	X	X
WebSocket API	X	X

至于连接性，所有上述 API/Library 都可处理来自我们基于云的实时服务(如 Real-Time Optimized) 和来自您部署的 Refinitiv Real-Time Distribution System (Refinitiv 实时分发系统，以前称为 TREP) 的实时数据。

此外，RD Library 还可连接到同一计算机上运行的 Eikon 或 Refinitiv Workspace 应用的实例。

数据提供

如果您希望用您的应用执行 Contribution (报价/数据提供，也称为Inserting/Posting) ，则我们提供了以下选择:

API	部署的服务器 (ADS)	云 (Refinitiv Contribution Channel)
Transport API	X	X
Message API	X	X
WebSocket API	X	X

上述三种 API 都可通过您部署的 ADS 服务器或直接安全地通过 Internet 向 Refinitiv Contribution Channel 提供数据。

数据发布

API	交互式提供商 (托管发布商)	非交互式提供商 (非托管发布商)
Transport API	X	X
Message API	X	X
WebSocket API	X*

*^即将支持

后续步骤 / 延伸阅读

您大致清楚了选择哪种 API 之后，请参阅本文右上角提供的其他教程的文章链接。

如果您担心性能特征及某一 API 是否符合您的要求，则最佳选择是使用自己的典型数据域、以自己的环境运行一些性能测试，从而获得有关可以预期何种实际性能的提示。

RT-SDK 包含了适用于 ETA 和 EMA 的性能测试实用工具的源代码 - 位于相应 API 各自的 PerfTools 文件夹。以这些示例作为基础，编写您希望执行的任何测试实用工具，会使编写任务轻松一些。

至于 Websocket API，您可能会认为我的 Python Websocket TestClient 示例有帮助 – 它可用作您希望创建的任何测试脚本的起点。还有一个类似的 RDP Python Library 示例。

使用 Docker Image / AWS EC2 测试
您可能从上面的链接区域注意到，我们已经提供了适用于 RT-SDK 和 Websocket API 的 Docker Image。此外，我们还提供了包含 RT-SDK 和 Websocket API 的 AWS AMI。希望这可使您在尝试各种 API 时更加轻松。